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2020.04.03 - 
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システムトレードのテクニカル指標

前回に続きシステムトレードを行う上で、                                                今回は主なテクニカル指標を解説したいと思います。

テクニカル指標には、
トレンド系オシレータ系に分けることが出来ます。 

トレンド系は相場の大局(方向性)を計るのに適しています
代表的なものはローソク足・移動平均線・パラボリック・
エンベローブなどがあり、順張り適しています。

オシレーター系は比較的短期の
相場のブレを計るのに適しています。代表的なものは
RSI・ストキャスティックス・ラリーウィリアムズ%R・MACDなどが
あり逆張り適しています。

これ以外に相場の転換期を調べるのに有効な
一目均衡表と言うのもあります。

以下に主な指標の説明を簡単に書いておきます。

ローソク足・・・株価の動きを記録したものが、ローソク足です。                                    ローソク足だけで1ページ作れてしまうほど奥の深い指標です。                                                                     株価の値上がりを示す陽線値下がりを示す陰線
それにヒゲというものがついて、これが上下どちらかについたかで、
その後の株価を暗示したりします。
また、この個々のローソク足を組み合わせることにより、
株価の先行きを考えます。(酒田五法)
ポイントとしては、
実体の部分よりヒゲの長さが相場の方向性を暗示しています。

移動平均線 乖離率・・・ある日数の株価を割った平均の数値で                                     主として5日、25日、200日が使われます。
この指標を使った売買でもっとも有名なのがグランビルの法則で、
200日移動平均線と短期移動平均線の位置で
売りと買いを決めるものです。

また短期の移動平均線が中期の移動平均線を
下から上抜いた地点を「ゴールデン・クロス」といい、
買いシグナルとしています。
逆に、短期の移動平均線が中期の起動平均線を
上から下抜いた地点を「デッド・クロス」といい、
売りシグナルとしています。

また、移動平均線が抵抗線として
株価が反発する事はよくあるので
相場の節目の目安として使われる事もあります。

移動平均線乖離率は、
移動平均線と実際の株価がどれ位離れているかを
%で示したもので通常はプラマイ5%の中で動くと言われ、                                     それを越えた場合売り買いの判断材料とします。                                          投資スタイルにより10%だったり20%だったり様々ですが、                                    3点チャージにおいて最重要な指標であり、
15%以上の銘柄が投資対象となります。

RSI・・・RSIはオシレーター系のもっとも一般的な指標で、                                     相場の相対的な強さを測ります。

RSIは%表示であり、50%を中間点とします。
一般的に70%以上が売りゾーン
30%以下が買いゾーンとされています。
目安とされる日数は一般的に14日ですが、
9日とする場合もありどちらも一長一短ですので
自分にとって相性の良い日数を探す事が大事です。
ちなみに3点チャージでは、25%以下で買いとなります

ストキャスティクス・・・
買われ過ぎ・売られ過ぎを読み取る指標で2本の線を使います。

2本の線は%Kラインと%Dラインと呼ばれています。                                        一般的には、%Kが%Dを下から上抜いた地点を買いサイン、                                    %Kが%Dを上から下抜いた地点を売りサインとしますが、
もう少し確実にする為に、
%K・%D共に25%以下の時に%Kが%Dを
下から上抜いた地点を買いサイン


%K・%D共に75%以上の時に%Kが%Dを
上から下抜いた地点を売りサイン
とします。

サイコロジカル・・・
過去12日間の株価の前日比を上昇なら勝ち、下落なら負けとし、
一定以上同じ方向に動くと逆の方向に動くだろうと言う
心理を利用した逆張り指標です。

サイコロジカルライン25%(3勝9敗)以上で売られ過ぎ、                                      サイコロジカルライン75%(9勝3敗)以上で買われ過ぎと
言われていますので、サイコロジカルライン25%以下で買い
サイコロジカルライン75%以上で売りとします。

MACD・・・。読み方はマックディーです。                                               トレンド系とオシレーター系両方の特性をもったテクニカル指標です
MACDラインとシグナルラインと言う2本のラインを利用します。                               MACDがMACDシグナルを下から上抜いたら買いサイン、                                    MACDがMACDシグナルを上から下抜いたら売りサインとします。

ボリュームレシオ(VR)・・・トレンド系でもオシレーター系でもなく                                 出来高から売られ過ぎ買われ過ぎを判断するための指標です。                                  単位は%表示、対象期間は15日が一般的です。                                          70%以下で買いサイン、450%以上で売りサインと言われています
3点チャージでもこの指標を使い70%以下を買いサインとしています

ボリンジャーバンド・・・+1σと-1σの範囲に株価の68%。                                       +2σと-2σの範囲に株価の約96%が入るとされています。                                      統計学的には株価はボリンジャーバンドの中で推移することが
原則ですので、バンドから大きく飛び抜けた場合は、
目先は売られ過ぎ・買われ過ぎの目安となる為、
逆張りで使う人もいます。

一目均衡表・・・
「基準線」「転換線」「先行スパン1」「先行スパン2」
「遅行スパン」と言う、5つの指標を用いて作図します。

ローソク足が基準線を下から上抜いたら買いサイン、                                        ローソク足が基準線(を上から下抜いたら売りサインとします。                                   ローソク足が転換線を下から上抜いたら買いサイン、                                        ローソク足が転換線を上から下抜いたら売りサインとします。                                   先行スパン1と先行スパン2の間を「雲」と呼びます。                                          雲はその大きさや位置でトレンドや抵抗線の強さを表します。

以上が主に使われるテクニカル指標を簡潔に説明してみました。                                          興味を持たれた方はオリジナルのシステムトレードを
開発してみるのもいいかもしれません。

しかし、その前に次の項目「3点チャージについて」を一読下さい。                                            なぜ私が3点チャージを実践しているか分かると思います。

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